Visite o site do MinGW e faça o download do instalador. Procure por "download" no painel de navegação.
Depois de baixado o instalador, execute-o.
Quando perguntado se deve usar repositórios com programas pré-empacotados ("use pre-packaged repository catalogues") ou se deve usar os repositórios com programas mais recentes ("download latest repository catalogues"), escolha usar repositórios com programas pré-empacotados para evitar problemas com software mais recente que ainda não foi bem testado.
Quando perguntado quais componentes devem ser instalados, selecione "C Compiler", "MSYS Basic System" e "MinGW Developer Toolkit".
Para conseguirmos usar o GCC na linha de comando do Windows, precisamos informar ao sistema operacional onde o GCC está instalado. Para isso, vamos adicionar o MinGW na lista de diretórios onde o Windows procura programas.
Clique com o botão direito em "Meu Computador" e depois clique com o botão esquerdo em "Propriedades".
Na nova janela, clique em "Configurações avançadas do sistema". Na nova janela, clique na aba "Avançado" e depois em "Variáveis de ambiente". Por fim, nesta nova janela, encontre a variável de ambiente chamada "Path", a lista de diretórios onde o windows procura por programas. Se essa variável não existir, crie uma nova. Note que na variável "Path", diferentes diretórios na lista são separados com ponto-e-vírgula. Edite a variável "Path" e adicione o diretório "C:\MinGW\bin" à lista de diretórios onde o windows procura por programas.